Сравнение RBCGX с VIGAX
RBCGX (Reynolds Blue Chip Growth Fund) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RBCGX returned 12.12%/yr vs 18.26%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RBCGX charges 1.85%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.
Доходность
Сравнение доходности RBCGX и VIGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBCGX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции RBCGX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 12.12% против 18.26% соответственно.
RBCGX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 12.12%
VIGAX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам RBCGX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBCGX Reynolds Blue Chip Growth Fund | 2.91% | 14.42% | 33.73% | 28.83% | -30.06% | -3.63% | 43.98% | 25.52% | -3.81% | 24.73% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Correlation
The correlation between RBCGX and VIGAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.90 |
The correlation between RBCGX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBCGX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
RBCGX
VIGAX
Сравнение RBCGX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBCGX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.46 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 5.01 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBCGX и VIGAX
Максимальная просадка RBCGX за все время составила -77.12%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCGX и VIGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBCGX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.12% | -50.66% | -26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -16.51% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.27% | -23.04% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.47% | -35.63% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | -35.63% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -4.85% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.36% | -11.94% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 4.80% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBCGX и VIGAX
Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 6.49% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBCGX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 6.58% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 13.37% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 16.89% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 22.49% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 21.67% | -1.04% |
Сравнение комиссий RBCGX и VIGAX
RBCGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBCGX и VIGAX
Дивидендная доходность RBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.21%, что больше доходности VIGAX в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBCGX Reynolds Blue Chip Growth Fund | 16.21% | 16.69% | 7.84% | 0.00% | 6.27% | 7.33% | 9.93% | 4.67% | 21.03% | 8.16% | 9.06% | 6.53% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, RBCGX and VIGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIGAX has higher volatility (6.58%) compared to RBCGX (6.49%). In terms of maximum drawdown, RBCGX dropped -77.12% vs VIGAX's -50.66%.
VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBCGX и VIGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор