PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUEX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUEX с IOLZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BLUEX returned 9.39%/yr vs 14.51%/yr for IOLZX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUEX charges 1.15%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUEX показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции BLUEX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 9.39% против 14.51% соответственно.

BLUEX

1 день
-1.34%
1 месяц
0.16%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-6.15%
1 год
-6.22%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.30%
10 лет*
9.39%

IOLZX

1 день
2.03%
1 месяц
8.48%
С начала года
28.15%
6 месяцев
30.91%
1 год
50.12%
3 года*
24.88%
5 лет*
11.20%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUEX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-6.58%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%
IOLZX
ICON Equity Fund		28.15%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Correlation

The correlation between BLUEX and IOLZX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2004 г.

0.77

Over the past year, the correlation between BLUEX and IOLZX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Global Real Return Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с ITHAXBLUEX с PRGFXBLUEX с FGCKXBLUEX с FNCMXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с VYMIOLZX с ICFSXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEXIOLZX с BPTRX

Доходность на риск

BLUEX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUEX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLUEXIOLZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.77

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
3.71

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.46

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.65

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

12.92

-14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLUEX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUEX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUEX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUEXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

2.77

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.53

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и IOLZX

Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и IOLZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUEXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-56.03%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-14.35%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-24.71%

+12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-27.77%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.06%

-41.04%

+11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

0.00%

-8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-12.63%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

4.04%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и IOLZX

Текущая волатильность для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) составляет 3.48%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUEXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

6.36%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

14.98%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

18.86%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

21.43%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

22.36%

-5.77%

Сравнение комиссий BLUEX и IOLZX

BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и IOLZX

Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IOLZX в 8.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.33%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%
IOLZX
ICON Equity Fund		8.34%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLUEX and IOLZX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOLZX has higher volatility (6.36%) compared to BLUEX (3.48%). In terms of maximum drawdown, BLUEX dropped -54.27% vs IOLZX's -56.03%.

IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUEX и IOLZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор