PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUEX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLUEX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLUEX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, BLUEX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции BLUEX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 9.35% против 12.17% соответственно.

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Global Real Return Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUXBLUEX с FNCMXBLUEX с FBCGXBLUEX с PRGFX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий BLUEX и IOLZX

BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

BLUEX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUEX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLUEXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

1.02

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.89

1.52

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.21

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.54

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.40

5.07

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLUEX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUEX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUEX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUEXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.02

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.34

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Корреляция

Корреляция между BLUEX и IOLZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и IOLZX

Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и IOLZX

Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLUEXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-56.03%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-15.69%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-27.77%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.06%

-41.04%

+11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-10.48%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-12.71%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.76%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и IOLZX

Текущая волатильность для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) составляет 3.64%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLUEXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

7.90%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

14.56%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

23.81%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.50%

21.38%

-10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

22.28%

-5.71%