Сравнение BLUEX с FFIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Fidelity Fund (FFIDX).

BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г.. FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г..

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLUEX и FFIDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund	-8.68%	4.45%	7.24%	14.35%	-14.30%	3.22%	34.74%	35.34%	-4.91%	27.86%
FFIDX Fidelity Fund	-6.42%	20.04%	27.13%	30.93%	-25.88%	33.22%	26.43%	33.46%	-5.31%	23.28%

Доходность по периодам

С начала года, BLUEX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у FFIDX с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции BLUEX уступали акциям FFIDX по среднегодовой доходности: 9.35% против 14.45% соответственно.

BLUEX

1 день: 1.10%

1 месяц: -5.47%

С начала года: -8.68%

6 месяцев: -9.03%

1 год: -7.28%

3 года*: 2.73%

5 лет*: 0.53%

10 лет*: 9.35%

FFIDX

1 день: 3.24%

1 месяц: -4.74%

С начала года: -6.42%

6 месяцев: -2.86%

1 год: 21.33%

3 года*: 19.56%

5 лет*: 11.90%

10 лет*: 14.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AMG Veritas Global Real Return Fund

Название символа

Fidelity Fund

Часто сравнивают с BLUEX:

BLUEX с SPY BLUEX с FGCKX BLUEX с ADX BLUEX с SEQUX BLUEX с FNCMX BLUEX с FBCGX BLUEX с PRGFX

Часто сравнивают с FFIDX:

FFIDX с FXAIX FFIDX с FMAGX FFIDX с FGRIX FFIDX с SPY FFIDX с FZROX FFIDX с FTQGX FFIDX с FMAG

Сравнение комиссий BLUEX и FFIDX

BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FFIDX в 0.45%.

BLUEX

AMG Veritas Global Real Return Fund

FFIDX

Fidelity Fund

Доходность на риск

BLUEX vs. FFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BLUEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FFIDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUEX c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BLUEX	FFIDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.66	1.14	-1.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.89	1.73	-2.62
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.89	1.26	-0.37
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.69	1.84	-2.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-2.40	7.51	-9.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLUEX vs. FFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUEX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа FFIDX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUEX и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BLUEX	FFIDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.66	1.14	-1.80
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	0.62	-0.57
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.75	-0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.47	+0.02

Корреляция

Корреляция между BLUEX и FFIDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и FFIDX

Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FFIDX в 1.26%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund	0.34%	0.31%	0.29%	0.03%	11.84%	27.20%	25.43%	13.71%	13.40%	0.00%	0.00%	0.24%
FFIDX Fidelity Fund	1.26%	1.18%	0.00%	2.41%	0.67%	4.60%	2.71%	5.41%	7.40%	11.12%	7.01%	5.48%

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и FFIDX

Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке FFIDX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и FFIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BLUEX	FFIDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.27%	-55.35%	+1.08%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.19%	-12.01%	-0.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.87%	-30.33%	+8.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.06%	-30.66%	+1.60%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.58%	-7.98%	-2.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.39%	-11.89%	-1.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.51%	2.95%	+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и FFIDX

Текущая волатильность для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) составляет 3.64%, в то время как у Fidelity Fund (FFIDX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BLUEX	FFIDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.64%	5.64%	-2.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.31%	9.76%	-2.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.01%	19.51%	-8.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.50%	19.23%	-8.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.57%	19.40%	-2.83%

Сравнение BLUEX с FFIDX

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и FFIDX

Сравнение доходности по годам BLUEX и FFIDX

Доходность по периодам

BLUEX

FFIDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BLUEX и FFIDX

Доходность на риск

BLUEX vs. FFIDX — Ранг доходности на риск

BLUEX

FFIDX

Сравнение BLUEX c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BLUEX vs. FFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и FFIDX

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и FFIDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и FFIDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)