Сравнение BLUEX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLUEX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund	-8.68%	4.45%	7.24%	14.35%	-14.30%	3.22%	34.74%	35.34%	-4.91%	27.86%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, BLUEX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции BLUEX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 9.35% против 21.96% соответственно.

BLUEX

1 день: 1.10%

1 месяц: -5.47%

С начала года: -8.68%

6 месяцев: -9.03%

1 год: -7.28%

3 года*: 2.73%

5 лет*: 0.53%

10 лет*: 9.35%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AMG Veritas Global Real Return Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с BLUEX:

BLUEX с SPY BLUEX с FGCKX BLUEX с ADX BLUEX с SEQUX BLUEX с FBCGX BLUEX с FNCMX BLUEX с PRGFX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий BLUEX и FCGSX

BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

BLUEX

AMG Veritas Global Real Return Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

BLUEX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BLUEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUEX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BLUEX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.66	1.66	-2.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.89	2.34	-3.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.89	1.33	-0.44
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.69	2.98	-3.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-2.40	13.43	-15.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLUEX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUEX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUEX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BLUEX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.66	1.66	-2.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	0.63	-0.58
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.95	-0.38
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.88	-0.39

Корреляция

Корреляция между BLUEX и FCGSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и FCGSX

Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund	0.34%	0.31%	0.29%	0.03%	11.84%	27.20%	25.43%	13.71%	13.40%	0.00%	0.00%	0.24%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и FCGSX

Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BLUEX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.27%	-38.77%	-15.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.19%	-13.10%	+0.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.87%	-38.77%	+16.90%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.06%	-38.77%	+9.71%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.58%	-6.44%	-4.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.39%	-7.05%	-6.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.51%	2.91%	+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и FCGSX

Текущая волатильность для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) составляет 3.64%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BLUEX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.64%	8.15%	-4.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.31%	14.39%	-7.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.01%	24.14%	-13.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.50%	23.69%	-13.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.57%	23.19%	-6.62%

Сравнение BLUEX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и FCGSX

Сравнение доходности по годам BLUEX и FCGSX

Доходность по периодам

BLUEX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BLUEX и FCGSX

Доходность на риск

BLUEX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

BLUEX

FCGSX

Сравнение BLUEX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BLUEX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)