PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUEX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLUEX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLUEX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%7.55%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, BLUEX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Global Real Return Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUXBLUEX с FNCMXBLUEX с FBCGXBLUEX с PRGFX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий BLUEX и BBLIX

BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

BLUEX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUEX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLUEXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

1.05

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.89

1.63

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.28

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.83

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.40

3.38

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLUEX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUEX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUEX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUEXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.05

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.63

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Корреляция

Корреляция между BLUEX и BBLIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и BBLIX

Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и BBLIX

Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLUEXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-33.49%

-20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-10.22%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-28.06%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-1.80%

-8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-6.47%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.62%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и BBLIX

AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLUEXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

1.57%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

6.07%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

16.08%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.50%

16.08%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

18.80%

-2.23%