PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUEX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLUEX с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLUEX и ALGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%

Доходность по периодам

С начала года, BLUEX показывает доходность -8.68%, что значительно выше, чем у ALGRX с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции BLUEX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 9.35% против 18.86% соответственно.

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Global Real Return Fund

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с FNCMXBLUEX с ITHAXBLUEX с SEQUXBLUEX с FBCGX
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий BLUEX и ALGRX

BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ALGRX в 0.89%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
ALGRX
Alger Focus Equity Fund

Доходность на риск

BLUEX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUEX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLUEXALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

1.56

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.89

2.20

-3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.30

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.39

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.40

8.08

-10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLUEX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUEX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ALGRX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUEX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUEXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.56

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.59

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Корреляция

Корреляция между BLUEX и ALGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и ALGRX

Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ALGRX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и ALGRX

Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLUEXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-62.64%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-17.55%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-43.57%

+21.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.06%

-43.57%

+14.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-13.48%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-18.89%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

5.20%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и ALGRX

Текущая волатильность для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) составляет 3.64%, в то время как у Alger Focus Equity Fund (ALGRX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLUEXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

9.21%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

17.06%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

27.51%

-16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.50%

26.14%

-15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

23.89%

-7.32%