PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUC с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUC с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BLUC charges 0.23%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности BLUC и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUC показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

BLUC

1 день
0.39%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUC и UJUN

2026 (YTD)2025
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		10.68%14.03%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%6.43%

Correlation

The correlation between BLUC and UJUN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов BLUC и UJUN

Секторы
BLUC
UJUN

Технологии

40.6%
36.2%

Коммуникационные услуги

12.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.1%

Финансовые услуги

9.8%
11.9%

Здравоохранение

7.7%
8.4%

Промышленность

7.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Энергетика

2.7%
3.5%

Коммунальные услуги

1.7%
2.3%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Технологии

BLUC
40.6%
UJUN
36.2%

Коммуникационные услуги

BLUC
12.5%
UJUN
10.9%

Потребительский циклический сектор

BLUC
10.7%
UJUN
10.1%

Финансовые услуги

BLUC
9.8%
UJUN
11.9%

Здравоохранение

BLUC
7.7%
UJUN
8.4%

Промышленность

BLUC
7.3%
UJUN
8.1%

Потребительский защитный сектор

BLUC
4.0%
UJUN
4.9%

Энергетика

BLUC
2.7%
UJUN
3.5%

Коммунальные услуги

BLUC
1.7%
UJUN
2.3%

Недвижимость

BLUC
1.6%
UJUN
1.9%

Сырьевые материалы

BLUC
1.5%
UJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Core ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с BLUC:
BLUC с BLSTBLUC с DDTLBLUC с BUFHBLUC с BLTDBLUC с BLUIBLUC с AFOSBLUC с BLGR
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR

Доходность на риск

BLUC vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUC
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUC c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLUC vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUCUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.58

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.78

+1.37

Просадки

Сравнение просадок BLUC и UJUN

Максимальная просадка BLUC за все время составила -10.69%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUC и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUCUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.69%

-13.73%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.15%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-2.06%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLUC и UJUN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUCUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

4.20%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

8.32%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

8.77%

+4.21%

Сравнение комиссий BLUC и UJUN

BLUC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUC и UJUN

Дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		0.51%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

BLUC and UJUN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLUC is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLUC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

BLUC has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: Bluemonte and Innovator. Their fees differ too: 0.23% for BLUC and 0.79% for UJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUC и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор