PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUC с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUC с FNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - BLUC is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUC charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности BLUC и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUC показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 15.35%.

BLUC

1 день
0.39%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDX

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
33.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUC и FNDX

2026 (YTD)2025
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		10.68%14.03%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.35%14.01%

Correlation

The correlation between BLUC and FNDX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.72

Сравнение распределения секторов BLUC и FNDX

Секторы
BLUC
FNDX

Технологии

40.6%
19.1%

Коммуникационные услуги

12.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.2%

Финансовые услуги

9.8%
14.1%

Здравоохранение

7.7%
12.0%

Промышленность

7.3%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.4%

Энергетика

2.7%
10.3%

Коммунальные услуги

1.7%
3.2%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Сырьевые материалы

1.5%
3.7%

Технологии

BLUC
40.6%
FNDX
19.1%

Коммуникационные услуги

BLUC
12.5%
FNDX
10.1%

Потребительский циклический сектор

BLUC
10.7%
FNDX
9.2%

Финансовые услуги

BLUC
9.8%
FNDX
14.1%

Здравоохранение

BLUC
7.7%
FNDX
12.0%

Промышленность

BLUC
7.3%
FNDX
9.3%

Потребительский защитный сектор

BLUC
4.0%
FNDX
7.4%

Энергетика

BLUC
2.7%
FNDX
10.3%

Коммунальные услуги

BLUC
1.7%
FNDX
3.2%

Недвижимость

BLUC
1.6%
FNDX
1.8%

Сырьевые материалы

BLUC
1.5%
FNDX
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Core ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с BLUC:
BLUC с BLSTBLUC с DDTLBLUC с BUFHBLUC с BLUIBLUC с BLTDBLUC с AFOSBLUC с BLGR
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

BLUC vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUC
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUC c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLUC vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUCFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.80

+1.35

Просадки

Сравнение просадок BLUC и FNDX

Максимальная просадка BLUC за все время составила -10.69%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUC и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUCFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.69%

-37.72%

+27.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.06%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-3.55%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLUC и FNDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUCFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

10.22%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

15.18%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

17.50%

-4.52%

Сравнение комиссий BLUC и FNDX

BLUC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUC и FNDX

Дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FNDX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		0.51%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.44%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

BLUC and FNDX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLUC is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLUC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

FNDX has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.51% for BLUC.

BLUC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDX is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Bluemonte and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.23% for BLUC and 0.25% for FNDX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUC и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор