PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUC с BVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUC с BVAL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) and BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BLUC is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte, while BVAL is a Large Cap Value Equities fund managed by Bluemonte. Over the past year, BLUC returned 20.19% vs 23.27% for BVAL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUC charges 0.23%/yr vs 0.24%/yr for BVAL.

Доходность

Сравнение доходности BLUC и BVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUC показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у BVAL с доходностью 11.66%.

BLUC

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.12%
С начала года
6.55%
6 месяцев
5.28%
1 год
20.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BVAL

1 день
-0.14%
1 месяц
1.02%
С начала года
11.66%
6 месяцев
10.45%
1 год
23.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUC и BVAL

2026 (YTD)2025
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		6.55%14.69%
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		11.66%12.09%

Correlation

The correlation between BLUC and BVAL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.77

The correlation between BLUC and BVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLUC и BVAL

Секторы
BLUC
BVAL

Технологии

42.4%
23.2%

Коммуникационные услуги

12.9%
5.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
8.8%

Финансовые услуги

9.2%
16.0%

Здравоохранение

7.4%
10.8%

Промышленность

7.1%
11.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.8%

Энергетика

2.4%
6.3%

Недвижимость

1.6%
3.5%

Коммунальные услуги

1.5%
4.0%

Сырьевые материалы

1.4%
3.0%

Технологии

BLUC
42.4%
BVAL
23.2%

Коммуникационные услуги

BLUC
12.9%
BVAL
5.2%

Потребительский циклический сектор

BLUC
10.5%
BVAL
8.8%

Финансовые услуги

BLUC
9.2%
BVAL
16.0%

Здравоохранение

BLUC
7.4%
BVAL
10.8%

Промышленность

BLUC
7.1%
BVAL
11.5%

Потребительский защитный сектор

BLUC
3.7%
BVAL
7.8%

Энергетика

BLUC
2.4%
BVAL
6.3%

Недвижимость

BLUC
1.6%
BVAL
3.5%

Коммунальные услуги

BLUC
1.5%
BVAL
4.0%

Сырьевые материалы

BLUC
1.4%
BVAL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Core ETF

Bluemonte Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BLUC:
BLUC с DDTLBLUC с BLSTBLUC с BLGRBLUC с BUFHBLUC с BLUIBLUC с BLTDBLUC с BUFX
Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BLUIBVAL с BDBTBVAL с BINTBVAL с BLSTBVAL с BLTDBVAL с BLUX

Доходность на риск

BLUC vs. BVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUC
Ранг доходности на риск BLUC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BVAL
Ранг доходности на риск BVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUC c BVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUCBVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.26

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.17

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.49

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

14.44

-6.70

BLUC vs. BVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUC на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа BVAL равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUC и BVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUC и BVAL

Максимальная просадка BLUC за все время составила -10.69%, что больше максимальной просадки BVAL в -6.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUC и BVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUCBVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.69%

-6.69%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-6.69%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-1.23%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-0.91%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.61%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUC и BVAL

Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BLUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUCBVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.45%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

8.05%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

10.37%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

10.36%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

10.36%

+3.19%

Сравнение комиссий BLUC и BVAL

BLUC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BVAL в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUC и BVAL

Дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности BVAL в 0.97%

ПозицияTTM2025
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		0.53%0.46%
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BLUC and BVAL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLUC has higher volatility (5.36%) compared to BVAL (3.45%). In terms of maximum drawdown, BLUC dropped -10.69% vs BVAL's -6.69%.

On 1-year performance, BVAL leads with 23.27% vs 20.19% for BLUC. On fees, BLUC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BVAL has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BVAL has performed better with a 23.27% return vs 20.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLUC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for BVAL.

BVAL has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.53% for BLUC.

BLUC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BVAL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.23% for BLUC and 0.24% for BVAL.

BVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUC и BVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор