Сравнение BLUC с BUFX
BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BLUC is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, BLUC returned 20.19% vs 9.40% for BUFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BLUC charges 0.23%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности BLUC и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUC показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.77%.
BLUC
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLUC и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | 6.55% | 12.80% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.77% | 5.43% |
Correlation
The correlation between BLUC and BUFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUC vs. BUFX — Ранг доходности на риск
BLUC
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLUC c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLUC | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLUC и BUFX
Максимальная просадка BLUC за все время составила -10.69%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUC и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.69% | -2.87% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -2.87% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -0.65% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.25% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUC и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 4.04% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 4.04% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 4.04% | +9.51% |
Сравнение комиссий BLUC и BUFX
BLUC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUC и BUFX
Дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | 0.53% | 0.46% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLUC and BUFX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BLUC leads with 20.19% vs 9.40% for BUFX. On fees, BLUC is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLUC has performed better with a 20.19% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLUC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
BLUC has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for BUFX.
BLUC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Bluemonte and First Trust. Their fees differ too: 0.23% for BLUC and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для BLUC и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор