PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLUC с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUC с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, BLUC returned 19.79% vs 27.37% for AVIE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BLUC charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности BLUC и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUC показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

BLUC

1 день
-0.78%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
8.41%
С начала года
9.26%
1 год
19.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUC и AVIE

2026 (YTD)2025
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		9.26%14.69%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%8.54%

Correlation

The correlation between BLUC and AVIE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.10

Сравнение распределения секторов BLUC и AVIE

Секторы
BLUC
AVIE

Технологии

42.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

12.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%
0.0%

Финансовые услуги

9.2%
15.0%

Здравоохранение

7.4%
26.3%

Промышленность

7.1%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
17.1%

Энергетика

2.4%
30.0%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Коммунальные услуги

1.5%
0.0%

Сырьевые материалы

1.4%
9.8%

Технологии

BLUC
42.4%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

BLUC
12.9%
AVIE

-

Потребительский циклический сектор

BLUC
10.5%
AVIE
0.0%

Финансовые услуги

BLUC
9.2%
AVIE
15.0%

Здравоохранение

BLUC
7.4%
AVIE
26.3%

Промышленность

BLUC
7.1%
AVIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

BLUC
3.7%
AVIE
17.1%

Энергетика

BLUC
2.4%
AVIE
30.0%

Недвижимость

BLUC
1.6%
AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

BLUC
1.5%
AVIE
0.0%

Сырьевые материалы

BLUC
1.4%
AVIE
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Core ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с BLUC:
BLUC с BLSTBLUC с DDTLBLUC с BLGRBLUC с BUFHBLUC с BLTDBLUC с BINTBLUC с BLUI
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

BLUC vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUC
Ранг доходности на риск BLUC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUC c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUCAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.71

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.96

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

5.53

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

17.46

-10.15

BLUC vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUC на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUC и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUC и AVIE

Максимальная просадка BLUC за все время составила -10.69%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUC и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUCAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.69%

-12.39%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-4.97%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.28%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-2.96%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.57%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUC и AVIE

Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеют волатильность 3.89% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUCAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.73%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

7.59%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

10.14%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

12.90%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

12.90%

+0.54%

Сравнение комиссий BLUC и AVIE

BLUC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUC и AVIE

Дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		0.63%0.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLUC and AVIE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLUC has higher volatility (3.89%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, BLUC dropped -10.69% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, AVIE leads with 27.37% vs 19.79% for BLUC. On fees, BLUC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 27.37% return vs 19.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLUC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.63% for BLUC.

They also come from different issuers: Bluemonte and Avantis. Their fees differ too: 0.23% for BLUC and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUC и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор