Сравнение BLTD с LIBD
BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) are both exchange-traded funds - BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte, while LIBD is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Stone Ridge. Over the past year, BLTD returned 5.28% vs 2.90% for LIBD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BLTD charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for LIBD.
Доходность
Сравнение доходности BLTD и LIBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLTD показывает доходность 1.63%, а LIBD немного ниже – 1.55%.
BLTD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIBD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLTD и LIBD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 1.63% | 3.76% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 1.55% | 1.82% |
Correlation
The correlation between BLTD and LIBD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between BLTD and LIBD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLTD vs. LIBD — Ранг доходности на риск
BLTD
LIBD
Сравнение BLTD c LIBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLTD | LIBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.47 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 0.97 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLTD и LIBD
Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки LIBD в -7.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и LIBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLTD | LIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -7.31% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | -6.19% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -2.66% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -3.35% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.01% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLTD и LIBD
Текущая волатильность для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) составляет 1.79%, в то время как у LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что BLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLTD | LIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 2.08% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 5.81% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 7.97% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 10.09% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.84% | 10.09% | -3.25% |
Сравнение комиссий BLTD и LIBD
BLTD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии LIBD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLTD и LIBD
Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности LIBD в 11.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.88% | 2.48% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 11.38% | 13.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BLTD and LIBD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LIBD has higher volatility (2.08%) compared to BLTD (1.79%). In terms of maximum drawdown, BLTD dropped -4.80% vs LIBD's -7.31%.
On 1-year performance, BLTD leads with 5.28% vs 2.90% for LIBD. On fees, BLTD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BLTD has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLTD has performed better with a 5.28% return vs 2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLTD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for LIBD.
LIBD has the higher dividend yield at 11.38%, compared with 3.88% for BLTD.
BLTD is categorized as Long-Term Bond, while LIBD is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Bluemonte and Stone Ridge. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.25% for LIBD.
BLTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLTD и LIBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор