PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLST с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLST с SCHO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BLST is a Short-Term Bond fund managed by Bluemonte, while SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLST charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.

Доходность

Сравнение доходности BLST и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLST показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.42%.

BLST

1 день
-0.10%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.39%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLST и SCHO

2026 (YTD)2025
BLST
Bluemonte Short Term Bond ETF		0.25%2.88%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.42%2.58%

Correlation

The correlation between BLST and SCHO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов BLST и SCHO

Секторы
BLST
SCHO

Финансовые услуги

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLST
100.0%
SCHO
0.2%

Сырьевые материалы

BLST

-

SCHO

-

Коммуникационные услуги

BLST

-

SCHO
1.1%

Потребительский циклический сектор

BLST

-

SCHO

-

Потребительский защитный сектор

BLST

-

SCHO

-

Энергетика

BLST

-

SCHO

-

Здравоохранение

BLST

-

SCHO

-

Промышленность

BLST

-

SCHO

-

Недвижимость

BLST

-

SCHO

-

Технологии

BLST

-

SCHO
1.1%

Коммунальные услуги

BLST

-

SCHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Short Term Bond ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с BLST:
BLST с BDBTBLST с BLUCBLST с BLGRBLST с BLUIBLST с BINTBLST с BLTDBLST с BVAL
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS

Доходность на риск

BLST vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLST
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLST c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLST vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLSTSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.48

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.99

+0.51

Просадки

Сравнение просадок BLST и SCHO

Максимальная просадка BLST за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLST и SCHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLSTSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-5.69%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.27%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-0.61%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLST и SCHO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLSTSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

1.37%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

1.98%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.21%

1.56%

+0.65%

Сравнение комиссий BLST и SCHO

BLST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLST и SCHO

Дивидендная доходность BLST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SCHO в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLST
Bluemonte Short Term Bond ETF		3.38%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.91%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

BLST and SCHO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for BLST.

SCHO has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.38% for BLST.

BLST is categorized as Short-Term Bond, while SCHO is Government Bonds. They also come from different issuers: Bluemonte and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.23% for BLST and 0.03% for SCHO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLST и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор