PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLST с BBSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLST с BBSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - BLST is a Short-Term Bond fund managed by Bluemonte, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BLST charges 0.23%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.

Доходность

Сравнение доходности BLST и BBSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLST показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у BBSB с доходностью 0.47%.

BLST

1 день
-0.10%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBSB

1 день
-0.05%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLST и BBSB

2026 (YTD)2025
BLST
Bluemonte Short Term Bond ETF		0.25%2.88%
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.47%2.49%

Correlation

The correlation between BLST and BBSB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов BLST и BBSB

Секторы
BLST
BBSB

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

99.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLST
100.0%
BBSB

-

Сырьевые материалы

BLST

-

BBSB

-

Коммуникационные услуги

BLST

-

BBSB
99.7%

Потребительский циклический сектор

BLST

-

BBSB

-

Потребительский защитный сектор

BLST

-

BBSB

-

Энергетика

BLST

-

BBSB

-

Здравоохранение

BLST

-

BBSB

-

Промышленность

BLST

-

BBSB

-

Недвижимость

BLST

-

BBSB

-

Технологии

BLST

-

BBSB

-

Коммунальные услуги

BLST

-

BBSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Short Term Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Часто сравнивают с BLST:
BLST с BDBTBLST с BLUCBLST с BLGRBLST с BLUIBLST с BINTBLST с BLTDBLST с BVAL
Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с IGSBBBSB с VGSHBBSB с BINC

Доходность на риск

BLST vs. BBSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLST
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLST c BBSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLST vs. BBSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLSTBBSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

2.35

-0.85

Просадки

Сравнение просадок BLST и BBSB

Максимальная просадка BLST за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLST и BBSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLSTBBSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-1.57%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.25%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-0.31%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLST и BBSB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLSTBBSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

1.27%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

1.66%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.21%

1.66%

+0.55%

Сравнение комиссий BLST и BBSB

BLST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLST и BBSB

Дивидендная доходность BLST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BBSB в 3.81%

ПозицияTTM202520242023
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%
BLST
Bluemonte Short Term Bond ETF		3.38%2.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLST and BBSB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for BLST.

BBSB has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.38% for BLST.

BLST is categorized as Short-Term Bond, while BBSB is Government Bonds. They also come from different issuers: Bluemonte and JPMorgan. Their fees differ too: 0.23% for BLST and 0.04% for BBSB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLST и BBSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор