PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLST с BBSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLST с BBSB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - BLST is a Short-Term Bond fund managed by Bluemonte, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Over the past year, BLST returned 3.24% vs 2.97% for BBSB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BLST charges 0.23%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.

Доходность

Сравнение доходности BLST и BBSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLST показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у BBSB с доходностью 0.46%.

BLST

1 день
0.08%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBSB

1 день
0.07%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.63%
1 год
2.97%
3 года*
4.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLST и BBSB

2026 (YTD)2025
BLST
Bluemonte Short Term Bond ETF		0.35%2.68%
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.46%2.63%

Correlation

The correlation between BLST and BBSB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.84

The correlation between BLST and BBSB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Short Term Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Часто сравнивают с BLST:
BLST с BDBTBLST с BLGRBLST с BLUCBLST с BLUIBLST с BVALBLST с BINTBLST с BLTD
Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с VGSHBBSB с IGSBBBSB с BINC

Доходность на риск

BLST vs. BBSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLST
Ранг доходности на риск BLST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLST: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLST: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLST: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLST: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLST c BBSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLSTBBSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.34

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.89

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.48

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

13.90

-8.02

BLST vs. BBSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLST на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа BBSB равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLST и BBSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLST и BBSB

Максимальная просадка BLST за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLST и BBSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLSTBBSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-1.57%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-0.86%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.26%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.31%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.21%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BLST и BBSB

Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что BLST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLSTBBSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.41%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

0.90%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

1.28%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

1.66%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

1.66%

+0.59%

Сравнение комиссий BLST и BBSB

BLST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLST и BBSB

Дивидендная доходность BLST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BBSB в 3.81%

ПозицияTTM202520242023
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%
BLST
Bluemonte Short Term Bond ETF		3.38%2.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLST and BBSB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLST has higher volatility (0.73%) compared to BBSB (0.41%). In terms of maximum drawdown, BLST dropped -1.69% vs BBSB's -1.57%.

On 1-year performance, BLST leads with 3.24% vs 2.97% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLST has performed better with a 3.24% return vs 2.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for BLST.

BBSB has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.38% for BLST.

BLST is categorized as Short-Term Bond, while BBSB is Government Bonds. They also come from different issuers: Bluemonte and JPMorgan. Their fees differ too: 0.23% for BLST and 0.04% for BBSB.

BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLST и BBSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор