PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLPAX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLPAX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BLPAX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLPAX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		-1.31%16.64%11.30%13.87%-13.60%13.87%13.16%19.53%-4.59%16.71%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, BLPAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции BLPAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.49% против 7.28% соответственно.

BLPAX

1 день
1.82%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.30%
3 года*
12.13%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.49%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с BLPAX:
BLPAX с VOOBLPAX с AMECXBLPAX с CGDVBLPAX с GAIOXBLPAX с AWSHXBLPAX с CWGIXBLPAX с VGHAX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий BLPAX и TPDAX

BLPAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

Доходность на риск

BLPAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLPAX
Ранг доходности на риск BLPAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLPAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLPAXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.18

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.82

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.59

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

13.57

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLPAX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLPAX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLPAX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLPAXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.18

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.96

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.59

+0.27

Корреляция

Корреляция между BLPAX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLPAX и TPDAX

Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		5.91%5.83%3.59%2.30%6.01%4.97%2.56%3.83%4.69%3.48%3.66%3.69%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLPAX и TPDAX

Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLPAXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.21%

-22.29%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-7.58%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-17.58%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.21%

-22.29%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-4.97%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-4.94%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.01%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BLPAX и TPDAX

Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) составляет 4.11%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLPAXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.40%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

9.86%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

12.29%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

10.14%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

9.87%

+0.92%