Сравнение BLPAX с GWPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX).
BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BLPAX и GWPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLPAX и GWPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | -0.70% | 16.64% | 11.30% | 13.87% | -13.60% | 13.87% | 13.16% | 19.53% | -4.59% | 16.71% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -4.53% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BLPAX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у GWPAX с доходностью -4.53%. За последние 10 лет акции BLPAX уступали акциям GWPAX по среднегодовой доходности: 8.55% против 12.00% соответственно.
BLPAX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.55%
GWPAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLPAX и GWPAX
BLPAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GWPAX в 0.73%.
Доходность на риск
BLPAX vs. GWPAX — Ранг доходности на риск
BLPAX
GWPAX
Сравнение BLPAX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLPAX | GWPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.09 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.65 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.80 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 7.18 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLPAX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.09 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.44 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.67 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.69 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BLPAX и GWPAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLPAX и GWPAX
Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности GWPAX в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | 5.87% | 5.83% | 3.59% | 2.30% | 6.01% | 4.97% | 2.56% | 3.83% | 4.69% | 3.48% | 3.66% | 3.69% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 6.02% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок BLPAX и GWPAX
Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, что меньше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и GWPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLPAX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.21% | -34.15% | +10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -11.78% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -34.15% | +13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.21% | -34.15% | +10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -7.74% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -5.77% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.96% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLPAX и GWPAX
Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) составляет 4.00%, в то время как у American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLPAX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 6.56% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 11.34% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 18.91% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 18.17% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 17.95% | -7.16% |