PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLPAX с FPACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLPAX с FPACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и FPA Crescent Fund (FPACX).

BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BLPAX и FPACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLPAX и FPACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		-1.31%16.64%11.30%13.87%-13.60%13.87%13.16%19.53%-4.59%16.71%
FPACX
FPA Crescent Fund		-1.55%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, BLPAX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у FPACX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции BLPAX уступали акциям FPACX по среднегодовой доходности: 8.49% против 9.54% соответственно.

BLPAX

1 день
1.82%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.30%
3 года*
12.13%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.49%

FPACX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.92%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

FPA Crescent Fund

Часто сравнивают с BLPAX:
BLPAX с VOOBLPAX с AMECXBLPAX с CGDVBLPAX с GAIOXBLPAX с AWSHXBLPAX с CWGIXBLPAX с VGHAX
Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX

Сравнение комиссий BLPAX и FPACX

BLPAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FPACX в 1.00%.

FPACX
FPA Crescent Fund
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

Доходность на риск

BLPAX vs. FPACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLPAX
Ранг доходности на риск BLPAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLPAX c FPACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLPAXFPACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.09

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.17

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

7.75

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLPAX vs. FPACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLPAX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPACX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLPAX и FPACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLPAXFPACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.87

-0.01

Корреляция

Корреляция между BLPAX и FPACX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLPAX и FPACX

Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности FPACX в 9.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		5.91%5.83%3.59%2.30%6.01%4.97%2.56%3.83%4.69%3.48%3.66%3.69%
FPACX
FPA Crescent Fund		9.75%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок BLPAX и FPACX

Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, что меньше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и FPACX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLPAXFPACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.21%

-31.60%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-7.37%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-18.47%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.21%

-29.46%

+6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-5.54%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-3.89%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.07%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BLPAX и FPACX

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с FPA Crescent Fund (FPACX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLPAXFPACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.83%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

6.61%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

11.20%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

11.88%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

13.18%

-2.39%