Сравнение BLPAX с DGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX).
BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BLPAX и DGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLPAX и DGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | -1.31% | 16.64% | 11.30% | 13.87% | -13.60% | 13.87% | 13.16% | 19.53% | -4.59% | 16.71% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -0.10% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
Доходность по периодам
С начала года, BLPAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у DGSIX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции BLPAX превзошли акции DGSIX по среднегодовой доходности: 8.49% против 8.01% соответственно.
BLPAX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 8.49%
DGSIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLPAX и DGSIX
BLPAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DGSIX в 0.24%.
Доходность на риск
BLPAX vs. DGSIX — Ранг доходности на риск
BLPAX
DGSIX
Сравнение BLPAX c DGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLPAX | DGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.47 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.11 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.87 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 8.46 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLPAX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.60 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BLPAX и DGSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLPAX и DGSIX
Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности DGSIX в 8.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | 5.91% | 5.83% | 3.59% | 2.30% | 6.01% | 4.97% | 2.56% | 3.83% | 4.69% | 3.48% | 3.66% | 3.69% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.63% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок BLPAX и DGSIX
Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, что меньше максимальной просадки DGSIX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и DGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLPAX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.21% | -41.64% | +18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -7.27% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -18.36% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.21% | -23.59% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -4.32% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -4.46% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.60% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLPAX и DGSIX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLPAX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.51% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 5.73% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 9.96% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 10.17% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 10.36% | +0.43% |