PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLPAX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLPAX с AMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности BLPAX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLPAX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		-1.31%16.64%11.30%13.87%-13.60%13.87%13.16%19.53%-4.59%16.71%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Доходность по периодам

С начала года, BLPAX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции BLPAX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 8.49% против 11.00% соответственно.

BLPAX

1 день
1.82%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.30%
3 года*
12.13%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.49%

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с BLPAX:
BLPAX с VOOBLPAX с AMECXBLPAX с CGDVBLPAX с GAIOXBLPAX с AWSHXBLPAX с CWGIXBLPAX с VGHAX
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий BLPAX и AMCPX

BLPAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AMCPX в 0.65%.

BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A

Доходность на риск

BLPAX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLPAX
Ранг доходности на риск BLPAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLPAX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLPAXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.77

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.23

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.06

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

4.25

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLPAX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLPAX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLPAX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLPAXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.77

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.35

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.58

+0.28

Корреляция

Корреляция между BLPAX и AMCPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLPAX и AMCPX

Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		5.91%5.83%3.59%2.30%6.01%4.97%2.56%3.83%4.69%3.48%3.66%3.69%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок BLPAX и AMCPX

Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLPAXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.21%

-62.37%

+39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-14.18%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-36.90%

+16.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.21%

-36.90%

+13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-11.01%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-9.60%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.54%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BLPAX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) составляет 4.11%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLPAXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

6.69%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

11.65%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

19.90%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

19.19%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

18.67%

-7.88%