PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLPAX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLPAX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности BLPAX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLPAX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		-1.31%16.64%11.30%13.87%-13.60%13.87%13.16%19.53%-4.59%16.71%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, BLPAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции BLPAX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 8.49% против 9.17% соответственно.

BLPAX

1 день
1.82%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.30%
3 года*
12.13%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.49%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с BLPAX:
BLPAX с VOOBLPAX с AMECXBLPAX с CGDVBLPAX с GAIOXBLPAX с AWSHXBLPAX с CWGIXBLPAX с VGHAX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий BLPAX и ABALX

BLPAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

BLPAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLPAX
Ранг доходности на риск BLPAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLPAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLPAXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.56

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.28

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.43

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

10.15

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLPAX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLPAX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLPAX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLPAXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.79

+0.07

Корреляция

Корреляция между BLPAX и ABALX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLPAX и ABALX

Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		5.91%5.83%3.59%2.30%6.01%4.97%2.56%3.83%4.69%3.48%3.66%3.69%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок BLPAX и ABALX

Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLPAXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.21%

-40.20%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-7.33%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-18.76%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.21%

-22.34%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-5.37%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-3.86%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.76%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BLPAX и ABALX

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLPAXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.89%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

6.96%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

11.22%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

10.45%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

10.63%

+0.16%