Сравнение BLOX с FITZ
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while FITZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BLOX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -2.78% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -4.63% |
Correlation
The correlation between BLOX and FITZ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. FITZ — Ранг доходности на риск
BLOX
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLOX c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и FITZ
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки FITZ в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -6.62% | -40.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.10% | -5.99% | -15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -3.64% | -15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.17% | 17.70% | +36.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.89% | 17.70% | +36.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.89% | 17.70% | +36.19% |
Сравнение комиссий BLOX и FITZ
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и FITZ
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.47%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.47% | 22.69% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and FITZ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FITZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 40.47%, compared with 0.00% for FITZ.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while FITZ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор