Сравнение BLOX с ETHD
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. BLOX charges 1.03%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -61.99% |
Correlation
The correlation between BLOX and ETHD is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | -0.75 |
The correlation between BLOX and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BLOX
ETHD
Сравнение BLOX c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.17 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.27 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и ETHD
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -95.59% | +48.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -60.45% | +13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | -89.82% | +54.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -67.04% | +47.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 38.15% | -13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и ETHD
Текущая волатильность для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) составляет 12.97%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что BLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 29.48% | -16.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 94.34% | -53.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 136.33% | -81.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 141.48% | -87.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.75% | 141.48% | -87.73% |
Сравнение комиссий BLOX и ETHD
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и ETHD
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, что больше доходности ETHD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and ETHD have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to BLOX (12.97%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -17.11% for BLOX. On fees, ETHD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, BLOX has been the lower-risk option at 12.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 5.71% for ETHD.
They also come from different issuers: Nicholas and ProShares. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор