Сравнение BLOX с CEPI
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs 15.95% for CEPI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 15.26%.
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 7.47% |
Correlation
The correlation between BLOX and CEPI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between BLOX and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BLOX
CEPI
Сравнение BLOX c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.71 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 1.68 | -2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и CEPI
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -29.48% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -22.47% | -24.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | -7.50% | -28.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -8.27% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 9.54% | +15.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и CEPI
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 7.36% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 22.23% | +18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 28.01% | +26.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 31.46% | +22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.75% | 31.46% | +22.29% |
Сравнение комиссий BLOX и CEPI
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и CEPI
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, что больше доходности CEPI в 47.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and CEPI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -17.11% for BLOX. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 47.82% for CEPI.
They also come from different issuers: Nicholas and REX. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор