Сравнение BLOX с BFJL
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs -15.77% for BFJL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | -0.83% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between BLOX and BFJL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between BLOX and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. BFJL — Ранг доходности на риск
BLOX
BFJL
Сравнение BLOX c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.80 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.74 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.03 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и BFJL
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -21.27% | -25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -21.27% | -25.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | -18.46% | -17.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -12.67% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 15.27% | +9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и BFJL
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 2.86% | +10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 6.80% | +34.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 13.16% | +41.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 13.27% | +40.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.75% | 13.27% | +40.48% |
Сравнение комиссий BLOX и BFJL
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и BFJL
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and BFJL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -17.11% for BLOX. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 1.41% for BFJL.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Nicholas and First Trust. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.90% for BFJL.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор