Сравнение BLOK с COWS

С начала года, BLOK показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у COWS с доходностью -0.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BLOK берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии COWS в 0.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWS равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и COWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BLOK и COWS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности COWS в 1.77%

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки COWS в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и COWS.

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что BLOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.