PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLOK с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с AIEQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index. BLOK is actively managed, while AIEQ is passively managed. Over the past year, BLOK returned 27.49% vs 19.15% for AIEQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOK charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for AIEQ.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у AIEQ с доходностью 8.03%.

BLOK

1 день
-1.82%
1 месяц
2.14%
С начала года
14.77%
6 месяцев
9.76%
1 год
27.49%
3 года*
48.25%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

AIEQ

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.14%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.07%
1 год
19.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и AIEQ

2026 (YTD)20252024
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		14.77%32.64%67.17%
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		8.03%13.96%15.21%

Correlation

The correlation between BLOK and AIEQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.69

The correlation between BLOK and AIEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLOK и AIEQ

Секторы
BLOK
AIEQ

Финансовые услуги

60.4%
11.7%

Технологии

28.3%
39.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
11.2%

Промышленность

1.0%
10.4%

Недвижимость

0.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

2.8%

Здравоохранение

-

6.7%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Финансовые услуги

BLOK
60.4%
AIEQ
11.7%

Технологии

BLOK
28.3%
AIEQ
39.7%

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.2%
AIEQ
9.7%

Коммуникационные услуги

BLOK
3.1%
AIEQ
11.2%

Промышленность

BLOK
1.0%
AIEQ
10.4%

Недвижимость

BLOK
0.0%
AIEQ
0.2%

Сырьевые материалы

BLOK

-

AIEQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

AIEQ
4.6%

Энергетика

BLOK

-

AIEQ
2.8%

Здравоохранение

BLOK

-

AIEQ
6.7%

Коммунальные услуги

BLOK

-

AIEQ
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Blockchain Technology ETF

Amplify AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Доходность на риск

BLOK vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLOKAIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.50

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.07

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.11

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

8.00

-6.33

BLOK vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа AIEQ равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLOK и AIEQ

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-24.19%

-49.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-9.11%

-26.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.27%

-2.85%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-3.28%

-22.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

2.40%

+14.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и AIEQ

Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что BLOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.42%

4.68%

+7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.64%

10.15%

+19.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.10%

12.87%

+26.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.53%

19.47%

+23.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.03%

19.47%

+19.56%

Сравнение комиссий BLOK и AIEQ

BLOK берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AIEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и AIEQ

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности AIEQ в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.40%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Часто задаваемые вопросы

BLOK and AIEQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLOK has higher volatility (12.42%) compared to AIEQ (4.68%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs AIEQ's -24.19%.

On 1-year performance, BLOK leads with 27.49% vs 19.15% for AIEQ. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLOK has performed better with a 27.49% return vs 19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.

BLOK has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.40% for AIEQ.

BLOK is categorized as Blockchain, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 0.75% for AIEQ.

AIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор