PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLNDX с TFPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLNDX с TFPN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BLNDX (Standpoint Multi-Asset Fund Institutional) and TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) are both funds - BLNDX is a Diversified Portfolio fund managed by Ultimus Fund, while TFPN is a Global Allocation fund actively managed by Tidal ETFs. Over the past year, BLNDX returned 30.98% vs 41.06% for TFPN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BLNDX charges 1.27%/yr vs 1.10%/yr for TFPN.

Доходность

Сравнение доходности BLNDX и TFPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLNDX показывает доходность 16.57%, что значительно ниже, чем у TFPN с доходностью 22.39%.

BLNDX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.17%
С начала года
16.57%
6 месяцев
17.92%
1 год
30.98%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

TFPN

1 день
-3.72%
1 месяц
-0.47%
С начала года
22.39%
6 месяцев
22.60%
1 год
41.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLNDX и TFPN

2026 (YTD)202520242023
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		16.57%4.12%13.11%1.90%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		22.39%3.61%2.67%-1.60%

Correlation

The correlation between BLNDX and TFPN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standpoint Multi-Asset Fund Institutional

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Часто сравнивают с BLNDX:
BLNDX с DBMFBLNDX с REMIXBLNDX с COMBLNDX с MAFIXBLNDX с QDSIXBLNDX с SPYBLNDX с TRTY
Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с QQQTFPN с DBMFTFPN с CTATFPN с VOOTFPN с VIGTFPN с IAU

Доходность на риск

BLNDX vs. TFPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLNDX
Ранг доходности на риск BLNDX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLNDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLNDX c TFPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLNDXTFPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.90

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.74

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.44

5.53

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.86

19.09

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLNDX vs. TFPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLNDX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFPN равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLNDX и TFPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLNDXTFPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.90

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.71

+0.34

Просадки

Сравнение просадок BLNDX и TFPN

Максимальная просадка BLNDX за все время составила -17.69%, что больше максимальной просадки TFPN в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLNDX и TFPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLNDXTFPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-16.72%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-7.47%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-3.72%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-4.88%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.16%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BLNDX и TFPN

Текущая волатильность для Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) составляет 2.98%, в то время как у Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что BLNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLNDXTFPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

5.86%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

12.07%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

14.24%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

12.70%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.75%

12.70%

-0.95%

Сравнение комиссий BLNDX и TFPN

BLNDX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TFPN в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLNDX и TFPN

Дивидендная доходность BLNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как TFPN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		0.63%0.73%5.74%3.71%2.67%6.11%1.21%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLNDX and TFPN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPN has higher volatility (5.86%) compared to BLNDX (2.98%). In terms of maximum drawdown, BLNDX dropped -17.69% vs TFPN's -16.72%.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLNDX и TFPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор