Сравнение BLKB с SPY
BLKB (Blackbaud, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BLKB returned -7.77%/yr vs 15.16%/yr for SPY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BLKB и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLKB показывает доходность -55.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции BLKB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -7.77% против 15.16% соответственно.
BLKB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -19.85%
- С начала года
- -55.29%
- 6 месяцев
- -55.55%
- 1 год
- -55.38%
- 3 года*
- -27.31%
- 5 лет*
- -17.33%
- 10 лет*
- -7.77%
SPY
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам BLKB и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLKB Blackbaud, Inc. | -55.29% | -14.34% | -14.74% | 47.30% | -25.47% | 37.21% | -27.57% | 27.29% | -33.08% | 48.49% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.45% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between BLKB and SPY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2004 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between BLKB and SPY has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLKB vs. SPY — Ранг доходности на риск
BLKB
SPY
Сравнение BLKB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackbaud, Inc. (BLKB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLKB | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.39 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.92 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.96 | 13.50 | -15.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLKB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.34 | 2.14 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.78 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.85 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.58 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BLKB и SPY
Максимальная просадка BLKB за все время составила -76.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLKB и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLKB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.11% | -55.19% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.75% | -8.88% | -51.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.97% | -18.76% | -49.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.97% | -24.50% | -43.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.11% | -33.72% | -42.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.94% | -2.90% | -73.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.40% | -9.05% | -14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.24% | 1.91% | +26.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLKB и SPY
Blackbaud, Inc. (BLKB) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что BLKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLKB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.16% | 3.73% | +15.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.61% | 9.31% | +24.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.40% | 12.12% | +29.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.64% | 17.09% | +18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.66% | 17.95% | +18.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLKB и SPY
BLKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLKB Blackbaud, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.60% | 0.76% | 0.51% | 0.75% | 0.73% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
BLKB and SPY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLKB has higher volatility (19.16%) compared to SPY (3.73%). In terms of maximum drawdown, BLKB dropped -76.11% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLKB и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор