PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BLKB с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BLKB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackbaud, Inc. (BLKB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLKB и QQQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLKB
Blackbaud, Inc.
-39.02%-14.34%-14.74%47.30%-25.47%37.21%-27.57%27.29%-33.08%48.49%
QQQ
Invesco QQQ ETF
-5.93%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, BLKB показывает доходность -39.02%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции BLKB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -4.54% против 18.85% соответственно.


BLKB

1 день
1.93%
1 месяц
-20.46%
С начала года
-39.02%
6 месяцев
-39.96%
1 год
-37.78%
3 года*
-17.71%
5 лет*
-11.53%
10 лет*
-4.54%

QQQ

1 день
3.39%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.62%
1 год
23.68%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Blackbaud, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BLKB:
BLKB с VOOBLKB с SPYBLKB с BLK

Доходность на риск

BLKB vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BLKB
Ранг доходности на риск BLKB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLKB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLKB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLKB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLKB: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLKB: 11
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLKB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackbaud, Inc. (BLKB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BLKBQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.08

1.05

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.55

1.63

-3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.88

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.15

6.95

-9.10

BLKB vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLKB на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLKB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BLKBQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

1.05

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.58

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.85

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.37

-0.15

Корреляция

Корреляция между BLKB и QQQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BLKB и QQQ

BLKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLKB
Blackbaud, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.21%0.60%0.76%0.51%0.75%0.73%
QQQ
Invesco QQQ ETF
0.49%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок BLKB и QQQ

Максимальная просадка BLKB за все время составила -68.29%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLKB и QQQ.


Загрузка...

Показатели просадок


BLKBQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.29%

-82.97%

+14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.35%

-12.62%

-34.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.04%

-35.12%

-21.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.96%

-35.12%

-32.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.19%

-8.98%

-58.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-32.99%

+9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.60%

3.41%

+14.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BLKB и QQQ

Blackbaud, Inc. (BLKB) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что BLKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BLKBQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

6.51%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.97%

12.77%

+14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.21%

22.67%

+12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.17%

22.39%

+11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.95%

22.25%

+13.70%