PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLKB с BLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLKB с BLK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BLKB (Blackbaud, Inc.) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. BLKB operates in Software - Application (Technology), while BLK operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BLKB returned -7.77%/yr vs 13.51%/yr for BLK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLKB и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackbaud, Inc. (BLKB) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLKB показывает доходность -55.29%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью -5.94%. За последние 10 лет акции BLKB уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: -7.77% против 13.51% соответственно.

BLKB

1 день
-0.21%
1 месяц
-19.85%
С начала года
-55.29%
6 месяцев
-55.55%
1 год
-55.38%
3 года*
-27.31%
5 лет*
-17.33%
10 лет*
-7.77%

BLK

1 день
-2.09%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-6.10%
1 год
3.15%
3 года*
16.20%
5 лет*
4.84%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLKB и BLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLKB
Blackbaud, Inc.		-55.29%-14.34%-14.74%47.30%-25.47%37.21%-27.57%27.29%-33.08%48.49%
BLK
BlackRock, Inc.		-5.94%6.55%29.29%17.86%-20.40%29.39%47.21%31.87%-21.59%38.20%

Correlation

The correlation between BLKB and BLK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2004 г.

0.41

Over the past year, the correlation between BLKB and BLK has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLKB:

$1.31B

BLK:

$164.27B

EPS

BLKB:

$2.31

BLK:

$38.89

Коэффициент P/E

BLKB:

12.27

BLK:

25.60

Коэффициент P/S

BLKB:

1.58

BLK:

6.23

Коэффициент P/B

BLKB:

37.98

BLK:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

BLKB:

$857.78M

BLK:

$25.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLKB:

$507.69M

BLK:

$15.21B

EBITDA (12 мес.)

BLKB:

$241.91M

BLK:

$9.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackbaud, Inc.

BlackRock, Inc.

Часто сравнивают с BLKB:
BLKB с VOOBLKB с QQQBLKB с SPY
Часто сравнивают с BLK:
BLK с VOOBLK с SPYBLK с JPMBLK с BXBLK с GSBLK с QQQBLK с TSLA

Доходность на риск

BLKB vs. BLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLKB
Ранг доходности на риск BLKB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLKB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLKB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLKB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLKB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLKB: 11
Ранг коэф-та Мартина
BLK
Ранг доходности на риск BLK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLKB c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackbaud, Inc. (BLKB) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLKBBLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.34
0.12

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
0.35

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.04

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.14

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

0.32

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLKB vs. BLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLKB на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа BLK равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLKB и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLKBBLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.34

0.12

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.18

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

0.49

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.59

-0.41

Просадки

Сравнение просадок BLKB и BLK

Максимальная просадка BLKB за все время составила -76.11%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLKB и BLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLKBBLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.11%

-60.36%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.75%

-22.45%

-38.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.97%

-23.74%

-44.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.97%

-43.90%

-24.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.11%

-43.90%

-32.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.94%

-15.87%

-60.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.40%

-11.93%

-11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.24%

9.84%

+18.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BLKB и BLK

Blackbaud, Inc. (BLKB) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что BLKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLKBBLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.16%

8.39%

+10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.61%

20.52%

+13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.40%

25.79%

+15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.64%

26.76%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.66%

27.76%

+8.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLKB и BLK

BLKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLK
BlackRock, Inc.		2.20%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%
BLKB
Blackbaud, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.21%0.60%0.76%0.51%0.75%0.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLKB и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackbaud, Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
6.77B
(BLKB) Общая выручка
(BLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BLKB and BLK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLKB has higher volatility (19.16%) compared to BLK (8.39%). In terms of maximum drawdown, BLKB dropped -76.11% vs BLK's -60.36%.

BLK currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLKB и BLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор