PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLGR с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLGR с SCHG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, BLGR returned 20.51% vs 16.03% for SCHG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности BLGR и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLGR показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 1.23%.

BLGR

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
5.42%
6 месяцев
4.04%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
16.03%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.26%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и SCHG

2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		5.42%16.59%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.23%17.63%

Correlation

The correlation between BLGR and SCHG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.98

The correlation between BLGR and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLGR и SCHG

Секторы
BLGR
SCHG

Технологии

49.0%
46.7%

Коммуникационные услуги

15.6%
15.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.4%

Финансовые услуги

7.7%
6.6%

Здравоохранение

6.9%
8.4%

Промышленность

6.0%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.6%

Сырьевые материалы

0.7%
1.3%

Недвижимость

0.6%
0.5%

Энергетика

0.5%
0.7%

Коммунальные услуги

0.5%
0.4%

Технологии

BLGR
49.0%
SCHG
46.7%

Коммуникационные услуги

BLGR
15.6%
SCHG
15.3%

Потребительский циклический сектор

BLGR
10.6%
SCHG
12.4%

Финансовые услуги

BLGR
7.7%
SCHG
6.6%

Здравоохранение

BLGR
6.9%
SCHG
8.4%

Промышленность

BLGR
6.0%
SCHG
6.0%

Потребительский защитный сектор

BLGR
1.7%
SCHG
1.6%

Сырьевые материалы

BLGR
0.7%
SCHG
1.3%

Недвижимость

BLGR
0.6%
SCHG
0.5%

Энергетика

BLGR
0.5%
SCHG
0.7%

Коммунальные услуги

BLGR
0.5%
SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLUIBLGR с BLSTBLGR с BDBTBLGR с BLUXBLGR с BVALBLGR с BLUCBLGR с BLTD
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

BLGR vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLGR
Ранг доходности на риск BLGR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLGR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLGR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLGR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLGR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLGR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLGRSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.00

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.42

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

0.98

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

3.19

+2.21

BLGR vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLGR на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLGR и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLGR и SCHG

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLGRSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-34.59%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-16.41%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.57%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-5.20%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

5.03%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и SCHG

Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.16% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLGRSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.90%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.46%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

16.21%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

22.38%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

21.58%

-5.54%

Сравнение комиссий BLGR и SCHG

BLGR берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и SCHG

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BLGR and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLGR has higher volatility (6.16%) compared to SCHG (5.90%). In terms of maximum drawdown, BLGR dropped -14.08% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, BLGR leads with 20.51% vs 16.03% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLGR has performed better with a 20.51% return vs 16.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.24% for BLGR.

SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.24% for BLGR.

They also come from different issuers: Bluemonte and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.04% for SCHG.

BLGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор