PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLGR с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLGR с RPG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, BLGR returned 20.51% vs 36.38% for RPG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности BLGR и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLGR показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.55%.

BLGR

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
5.42%
6 месяцев
4.04%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RPG

1 день
0.18%
1 месяц
5.68%
С начала года
30.55%
6 месяцев
27.48%
1 год
36.38%
3 года*
27.80%
5 лет*
11.61%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и RPG

2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		5.42%16.59%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.55%7.64%

Correlation

The correlation between BLGR and RPG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.79

The correlation between BLGR and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLGR и RPG

Секторы
BLGR
RPG

Технологии

49.0%
46.9%

Коммуникационные услуги

15.6%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
14.7%

Финансовые услуги

7.7%
5.3%

Здравоохранение

6.9%
6.4%

Промышленность

6.0%
14.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.1%

Сырьевые материалы

0.7%
1.2%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Энергетика

0.5%
1.6%

Коммунальные услуги

0.5%
2.4%

Технологии

BLGR
49.0%
RPG
46.9%

Коммуникационные услуги

BLGR
15.6%
RPG
5.4%

Потребительский циклический сектор

BLGR
10.6%
RPG
14.7%

Финансовые услуги

BLGR
7.7%
RPG
5.3%

Здравоохранение

BLGR
6.9%
RPG
6.4%

Промышленность

BLGR
6.0%
RPG
14.0%

Потребительский защитный сектор

BLGR
1.7%
RPG
1.1%

Сырьевые материалы

BLGR
0.7%
RPG
1.2%

Недвижимость

BLGR
0.6%
RPG
1.0%

Энергетика

BLGR
0.5%
RPG
1.6%

Коммунальные услуги

BLGR
0.5%
RPG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Growth ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLUIBLGR с BLSTBLGR с BDBTBLGR с BLUXBLGR с BVALBLGR с BLUCBLGR с BLTD
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

BLGR vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLGR
Ранг доходности на риск BLGR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLGR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLGR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLGR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLGR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLGR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLGRRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.66

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.26

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.30

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

12.38

-6.98

BLGR vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLGR на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLGR и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLGR и RPG

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLGRRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-53.27%

+39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-11.08%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-4.43%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-8.83%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.95%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и RPG

Текущая волатильность для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) составляет 6.16%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что BLGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLGRRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

11.10%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

18.98%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

22.06%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

23.86%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

22.89%

-6.85%

Сравнение комиссий BLGR и RPG

BLGR берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и RPG

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BLGR and RPG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to BLGR (6.16%). In terms of maximum drawdown, BLGR dropped -14.08% vs RPG's -53.27%.

On 1-year performance, RPG leads with 36.38% vs 20.51% for BLGR. On fees, BLGR is cheaper at 0.24% per year. On volatility, BLGR has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RPG has performed better with a 36.38% return vs 20.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLGR is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

BLGR has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.15% for RPG.

They also come from different issuers: Bluemonte and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор