PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLGR с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLGR с HLAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, BLGR returned 19.57% vs 32.36% for HLAL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности BLGR и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLGR показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 14.76%.

BLGR

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
8.27%
С начала года
8.30%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
13.39%
С начала года
14.76%
1 год
32.36%
3 года*
18.50%
5 лет*
14.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и HLAL

2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		8.30%16.59%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		14.76%20.04%

Correlation

The correlation between BLGR and HLAL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.89

The correlation between BLGR and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLGR и HLAL

Секторы
BLGR
HLAL

Технологии

49.0%
51.2%

Коммуникационные услуги

15.6%
16.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.6%

Финансовые услуги

7.7%
0.0%

Здравоохранение

6.9%
10.4%

Промышленность

6.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.9%

Сырьевые материалы

0.7%
2.5%

Недвижимость

0.6%
0.8%

Энергетика

0.5%
4.4%

Коммунальные услуги

0.5%
0.2%

Технологии

BLGR
49.0%
HLAL
51.2%

Коммуникационные услуги

BLGR
15.6%
HLAL
16.8%

Потребительский циклический сектор

BLGR
10.6%
HLAL
5.6%

Финансовые услуги

BLGR
7.7%
HLAL
0.0%

Здравоохранение

BLGR
6.9%
HLAL
10.4%

Промышленность

BLGR
6.0%
HLAL
5.2%

Потребительский защитный сектор

BLGR
1.7%
HLAL
2.9%

Сырьевые материалы

BLGR
0.7%
HLAL
2.5%

Недвижимость

BLGR
0.6%
HLAL
0.8%

Энергетика

BLGR
0.5%
HLAL
4.4%

Коммунальные услуги

BLGR
0.5%
HLAL
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Growth ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLSTBLGR с BLUIBLGR с BDBTBLGR с BLUXBLGR с BVALBLGR с BLUCBLGR с BLTD
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

BLGR vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLGR
Ранг доходности на риск BLGR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLGR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLGR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLGR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLGR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLGR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLGRHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.20

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.03

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.19

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

12.71

-7.69

BLGR vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLGR на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLGR и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLGR и HLAL

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLGRHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-33.57%

+19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-10.20%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-3.40%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-4.98%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.55%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и HLAL

Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 4.99% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLGRHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.25%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

12.17%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

14.77%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

17.86%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

20.23%

-4.23%

Сравнение комиссий BLGR и HLAL

BLGR берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и HLAL

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности HLAL в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.33%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Часто задаваемые вопросы

BLGR and HLAL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (5.25%) compared to BLGR (4.99%). In terms of maximum drawdown, BLGR dropped -14.08% vs HLAL's -33.57%.

On 1-year performance, HLAL leads with 32.36% vs 19.57% for BLGR. On fees, BLGR is cheaper at 0.24% per year. On volatility, BLGR has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HLAL has performed better with a 32.36% return vs 19.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLGR is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

HLAL has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.33% for BLGR.

They also come from different issuers: Bluemonte and Wahed. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор