PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLGR с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLGR с DARP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, BLGR returned 20.51% vs 64.67% for DARP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности BLGR и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLGR показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 26.29%.

BLGR

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
5.42%
6 месяцев
4.04%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
0.07%
1 месяц
-1.69%
С начала года
26.29%
6 месяцев
25.20%
1 год
64.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и DARP

2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		5.42%16.59%
DARP
Grizzle Growth ETF		26.29%34.05%

Correlation

The correlation between BLGR and DARP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.82

The correlation between BLGR and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLGR и DARP

Секторы
BLGR
DARP

Технологии

49.0%
49.5%

Коммуникационные услуги

15.6%
17.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.6%

Финансовые услуги

7.7%

-

Здравоохранение

6.9%
1.4%

Промышленность

6.0%
7.7%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Сырьевые материалы

0.7%
3.2%

Недвижимость

0.6%

-

Энергетика

0.5%
8.2%

Коммунальные услуги

0.5%
4.6%

Технологии

BLGR
49.0%
DARP
49.5%

Коммуникационные услуги

BLGR
15.6%
DARP
17.2%

Потребительский циклический сектор

BLGR
10.6%
DARP
5.6%

Финансовые услуги

BLGR
7.7%
DARP

-

Здравоохранение

BLGR
6.9%
DARP
1.4%

Промышленность

BLGR
6.0%
DARP
7.7%

Потребительский защитный сектор

BLGR
1.7%
DARP

-

Сырьевые материалы

BLGR
0.7%
DARP
3.2%

Недвижимость

BLGR
0.6%
DARP

-

Энергетика

BLGR
0.5%
DARP
8.2%

Коммунальные услуги

BLGR
0.5%
DARP
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLUIBLGR с BLSTBLGR с BDBTBLGR с BLUXBLGR с BVALBLGR с BLUCBLGR с BLTD
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

BLGR vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLGR
Ранг доходности на риск BLGR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLGR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLGR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLGR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLGR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLGR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLGRDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.63

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.05

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

5.50

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

19.42

-14.02

BLGR vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLGR на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLGR и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLGR и DARP

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLGRDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-30.27%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-11.82%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.53%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-4.64%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.34%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и DARP

Текущая волатильность для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) составляет 6.16%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что BLGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLGRDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

10.70%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

19.06%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

24.83%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

26.47%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

26.47%

-10.43%

Сравнение комиссий BLGR и DARP

BLGR берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и DARP

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DARP в 0.34%

ПозицияTTM202520242023
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.24%0.17%0.00%0.00%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.34%0.43%1.93%0.32%

Часто задаваемые вопросы

BLGR and DARP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (10.70%) compared to BLGR (6.16%). In terms of maximum drawdown, BLGR dropped -14.08% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 64.67% vs 20.51% for BLGR. On fees, BLGR is cheaper at 0.24% per year. On volatility, BLGR has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 64.67% return vs 20.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLGR is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.24% for BLGR.

They also come from different issuers: Bluemonte and Grizzle. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор