Сравнение BLES с COPY
BLES (Inspire Global Hope ETF) and COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) are both Global Equities funds. BLES is passively managed, while COPY is actively managed. Over the past year, BLES returned 19.94% vs 30.93% for COPY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BLES charges 0.58%/yr vs 0.80%/yr for COPY.
Доходность
Сравнение доходности BLES и COPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLES показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у COPY с доходностью 18.84%.
BLES
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.79%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- —
COPY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 13.89%
- С начала года
- 18.84%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLES и COPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 12.46% | 19.25% | -2.01% |
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 18.84% | 29.52% | 0.05% |
Correlation
The correlation between BLES and COPY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between BLES and COPY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLES vs. COPY — Ранг доходности на риск
BLES
COPY
Сравнение BLES c COPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLES | COPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.43 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 13.14 | -4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLES и COPY
Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки COPY в -14.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и COPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLES | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.35% | -14.05% | -26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -9.07% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -1.52% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.36% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLES и COPY
Inspire Global Hope ETF (BLES) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что BLES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLES | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.50% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 10.24% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 13.12% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.98% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 16.98% | +1.90% |
Сравнение комиссий BLES и COPY
BLES берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии COPY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLES и COPY
Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности COPY в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 1.82% | 1.97% | 1.90% | 1.80% | 1.64% | 9.28% | 1.61% | 2.16% | 1.73% | 2.01% |
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.80% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLES and COPY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLES has higher volatility (3.10%) compared to COPY (2.50%). In terms of maximum drawdown, BLES dropped -40.35% vs COPY's -14.05%.
On 1-year performance, COPY leads with 30.93% vs 19.94% for BLES. On fees, BLES is cheaper at 0.58% per year. On volatility, COPY has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPY has performed better with a 30.93% return vs 19.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLES is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for COPY.
BLES has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.80% for COPY.
They also come from different issuers: Inspire and Tweedy, Browne. Their fees differ too: 0.58% for BLES and 0.80% for COPY.
COPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLES и COPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор