Сравнение BLDR с FTNT
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 36.02%/yr for FTNT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 84.23%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 21.56% против 36.02% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 19.16%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 45.10%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам BLDR и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between BLDR and FTNT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between BLDR and FTNT has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
FTNT:
$108.67B
BLDR:
$2.63
FTNT:
$2.58
BLDR:
29.54
FTNT:
56.81
BLDR:
0.58
FTNT:
15.62
BLDR:
2.13
FTNT:
109.80
BLDR:
$14.82B
FTNT:
$7.11B
BLDR:
$4.43B
FTNT:
$5.74B
BLDR:
$1.06B
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. FTNT — Ранг доходности на риск
BLDR
FTNT
Сравнение BLDR c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.43 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 2.09 | -3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и FTNT
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -51.20% | -45.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -30.90% | -24.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -38.32% | -30.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -38.32% | -30.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -38.32% | -30.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -2.25% | -60.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -16.22% | -31.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 21.07% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и FTNT
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 13.35% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 31.79% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 45.18% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 43.94% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 40.88% | +6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и FTNT
Ни BLDR, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и FTNT
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and FTNT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to FTNT (13.35%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор