Сравнение BLDIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BLDIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 окт. 2007 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BLDIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLDIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDIX BlackRock Managed Income Fund | -0.83% | 9.87% | 5.19% | 8.69% | -9.88% | 5.26% | 5.81% | 9.78% | -0.64% | 5.32% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BLDIX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BLDIX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 4.24% против 7.97% соответственно.
BLDIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.24%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLDIX и VTMFX
BLDIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BLDIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BLDIX
VTMFX
Сравнение BLDIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.94 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.73 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 8.12 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.88 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.82 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BLDIX и VTMFX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDIX и VTMFX
Дивидендная доходность BLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDIX BlackRock Managed Income Fund | 5.18% | 5.46% | 5.76% | 3.55% | 3.86% | 4.87% | 3.53% | 3.87% | 4.27% | 4.48% | 4.15% | 2.87% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BLDIX и VTMFX
Максимальная просадка BLDIX за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLDIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -28.49% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -6.82% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.17% | -17.40% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -21.87% | +7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -4.00% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -3.57% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.45% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDIX и VTMFX
Текущая волатильность для BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) составляет 1.92%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BLDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLDIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 2.86% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 4.82% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 8.55% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 8.51% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.56% | 9.10% | -3.54% |