Сравнение BLDIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BLDIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 окт. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BLDIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLDIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDIX BlackRock Managed Income Fund | -0.83% | 9.87% | 5.19% | 8.69% | -9.88% | 5.26% | 5.81% | 9.78% | -0.64% | 5.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BLDIX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BLDIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.24% против 14.14% соответственно.
BLDIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.24%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLDIX и VOO
BLDIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BLDIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BLDIX
VOO
Сравнение BLDIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.53 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.55 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 7.31 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.79 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BLDIX и VOO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDIX и VOO
Дивидендная доходность BLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDIX BlackRock Managed Income Fund | 5.18% | 5.46% | 5.76% | 3.55% | 3.86% | 4.87% | 3.53% | 3.87% | 4.27% | 4.48% | 4.15% | 2.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BLDIX и VOO
Максимальная просадка BLDIX за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLDIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -33.99% | +19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -11.98% | +8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.17% | -24.52% | +10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -33.99% | +19.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -5.55% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -3.72% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.55% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDIX и VOO
Текущая волатильность для BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) составляет 1.92%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BLDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLDIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 5.34% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 9.47% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 18.11% | -13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 16.82% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.56% | 17.99% | -12.43% |