PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLDIX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

BLDIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BLDIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLDIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLDIX
BlackRock Managed Income Fund		-0.62%9.87%5.19%8.69%-9.88%5.26%5.81%9.78%-0.64%5.32%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, BLDIX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции BLDIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.26% против 12.79% соответственно.

BLDIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.44%
1 год
6.49%
3 года*
6.24%
5 лет*
3.21%
10 лет*
4.26%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Managed Income Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BLDIX:
BLDIX с KOBLDIX с SCHDBLDIX с SPYBLDIX с VOOBLDIX с TLTBLDIX с FXAIXBLDIX с VGT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BLDIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDIX
Ранг доходности на риск BLDIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDIXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

-0.62

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

-0.73

+2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.90

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.70

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

-1.19

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-0.62

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.48

+0.19

Корреляция

Корреляция между BLDIX и BRK-B составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDIX и BRK-B

Дивидендная доходность BLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDIX
BlackRock Managed Income Fund		5.17%5.46%5.76%3.55%3.86%4.87%3.53%3.87%4.27%4.48%4.15%2.87%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLDIX и BRK-B

Максимальная просадка BLDIX за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDIX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

BLDIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.47%

-53.86%

+39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-14.95%

+11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.17%

-26.58%

+12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

-29.57%

+15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-11.57%

+8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-11.07%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

8.75%

-7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDIX и BRK-B

Текущая волатильность для BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) составляет 1.90%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что BLDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLDIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

4.12%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

11.11%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

18.30%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

17.20%

-11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.56%

19.44%

-13.88%