Сравнение BLDIX с BRK-B
BLDIX (BlackRock Managed Income Fund) is Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BLDIX returned 4.36%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BLDIX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDIX показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции BLDIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.36% против 13.19% соответственно.
BLDIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 4.36%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам BLDIX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDIX BlackRock Managed Income Fund | 2.04% | 9.87% | 5.19% | 8.69% | -9.88% | 5.26% | 5.81% | 9.78% | -0.64% | 5.32% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between BLDIX and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2007 г. | -0.02 |
The correlation between BLDIX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BLDIX
BRK-B
Сравнение BLDIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDIX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.01 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | -0.03 | +8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -0.01 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.68 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BLDIX и BRK-B
Максимальная просадка BLDIX за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDIX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -53.86% | +39.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -9.42% | +5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | -14.95% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.17% | -26.58% | +12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -29.57% | +15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -9.57% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -11.07% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 4.47% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDIX и BRK-B
Текущая волатильность для BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) составляет 1.57%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что BLDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 4.08% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 10.87% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 14.39% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 17.13% | -11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 19.43% | -13.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDIX и BRK-B
Дивидендная доходность BLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDIX BlackRock Managed Income Fund | 5.45% | 5.46% | 5.76% | 3.55% | 3.86% | 4.87% | 3.53% | 3.87% | 4.27% | 4.48% | 4.15% | 2.87% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLDIX and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to BLDIX (1.57%). In terms of maximum drawdown, BLDIX dropped -14.47% vs BRK-B's -53.86%.
BLDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDIX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор