PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с TYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLDG с TYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD).

BLDG и TYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BLDG и TYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLDG и TYLD

2026 (YTD)20252024
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		-0.71%4.26%9.59%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		0.84%4.05%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 0.84%.

BLDG

1 день
0.23%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-4.12%
1 год
6.29%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—

TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

Cambria Tactical Yield ETF

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с AVREBLDG с VNQBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR
Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с SGOVTYLD с QYLDTYLD с BYLDTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с ICSHTYLD с DBMF

Сравнение комиссий BLDG и TYLD

И BLDG, и TYLD имеют комиссию равную 0.59%.

BLDG
Cambria Global Real Estate ETF
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF

Доходность на риск

BLDG vs. TYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c TYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDGTYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

3.14

-2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

4.77

-4.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

2.01

-0.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

8.09

-7.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

35.06

-32.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDG vs. TYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDGTYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

3.14

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

2.48

-2.10

Корреляция

Корреляция между BLDG и TYLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и TYLD

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности TYLD в 4.72%

TTM202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.11%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLDG и TYLD

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и TYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BLDGTYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-1.06%

-26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-0.52%

-10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

0.00%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-0.11%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.12%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и TYLD

Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что BLDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLDGTYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

0.24%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

0.50%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

1.34%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

1.82%

+13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

1.82%

+13.78%