Сравнение BLDG с ENDW
BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and ENDW (Cambria Endowment Style ETF) are both exchange-traded funds - BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria, while ENDW is a Global Allocation fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, BLDG returned 16.99% vs 23.39% for ENDW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BLDG charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for ENDW.
Доходность
Сравнение доходности BLDG и ENDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDG показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у ENDW с доходностью 11.18%.
BLDG
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 14.71%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
ENDW
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLDG и ENDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 14.71% | 14.66% |
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 11.18% | 29.25% |
Correlation
The correlation between BLDG and ENDW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDG vs. ENDW — Ранг доходности на риск
BLDG
ENDW
Сравнение BLDG c ENDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDG | ENDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.65 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 14.06 | -8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDG и ENDW
Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки ENDW в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и ENDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDG | ENDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -6.44% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -6.44% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -0.87% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.67% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDG и ENDW
Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Cambria Endowment Style ETF (ENDW) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что BLDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDG | ENDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 2.57% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 8.19% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 10.41% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 11.09% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 11.09% | +4.45% |
Сравнение комиссий BLDG и ENDW
BLDG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ENDW в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDG и ENDW
Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности ENDW в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.12% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% |
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 2.45% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLDG and ENDW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDG has higher volatility (4.78%) compared to ENDW (2.57%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs ENDW's -6.44%.
On 1-year performance, ENDW leads with 23.39% vs 16.99% for BLDG. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ENDW has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 23.39% return vs 16.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.
BLDG has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 2.45% for ENDW.
BLDG is categorized as REIT, while ENDW is Global Allocation. Their fees differ too: 0.59% for BLDG and 0.29% for ENDW.
ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDG и ENDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор