PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с ENDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLDG с ENDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and ENDW (Cambria Endowment Style ETF) are both exchange-traded funds - BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria, while ENDW is a Global Allocation fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, BLDG returned 11.06% vs 28.01% for ENDW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BLDG charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for ENDW.

Доходность

Сравнение доходности BLDG и ENDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у ENDW с доходностью 11.17%.

BLDG

1 день
0.82%
1 месяц
0.01%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.29%
1 год
11.06%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—

ENDW

1 день
0.36%
1 месяц
1.31%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.61%
1 год
28.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDG и ENDW

2026 (YTD)2025
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.82%16.08%
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		11.17%30.77%

Correlation

The correlation between BLDG and ENDW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов BLDG и ENDW

Секторы
BLDG
ENDW

Недвижимость

98.6%
9.1%

Финансовые услуги

1.4%
17.5%

Сырьевые материалы

-

6.2%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

13.2%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

13.9%

Технологии

-

13.9%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Недвижимость

BLDG
98.6%
ENDW
9.1%

Финансовые услуги

BLDG
1.4%
ENDW
17.5%

Сырьевые материалы

BLDG

-

ENDW
6.2%

Коммуникационные услуги

BLDG

-

ENDW
4.6%

Потребительский циклический сектор

BLDG

-

ENDW
9.6%

Потребительский защитный сектор

BLDG

-

ENDW
4.0%

Энергетика

BLDG

-

ENDW
13.2%

Здравоохранение

BLDG

-

ENDW
4.6%

Промышленность

BLDG

-

ENDW
13.9%

Технологии

BLDG

-

ENDW
13.9%

Коммунальные услуги

BLDG

-

ENDW
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

Cambria Endowment Style ETF

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR
Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с MAPPENDW с MOODENDW с DYTAENDW с MNAENDW с RSSB

Доходность на риск

BLDG vs. ENDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c ENDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDGENDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.78

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.77

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.50

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

4.37

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

17.84

-13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDG vs. ENDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа ENDW равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и ENDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDGENDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.78

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

3.53

-3.07

Просадки

Сравнение просадок BLDG и ENDW

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки ENDW в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и ENDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDGENDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-6.44%

-20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-6.44%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.27%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-0.81%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.57%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и ENDW

Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Cambria Endowment Style ETF (ENDW) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что BLDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDGENDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.66%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

7.62%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

10.12%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

10.98%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

10.98%

+4.56%

Сравнение комиссий BLDG и ENDW

BLDG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ENDW в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и ENDW

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности ENDW в 2.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.68%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.18%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLDG and ENDW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDG has higher volatility (3.58%) compared to ENDW (2.66%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs ENDW's -6.44%.

On 1-year performance, ENDW leads with 28.01% vs 11.06% for BLDG. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ENDW has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 28.01% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.

BLDG has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 2.18% for ENDW.

BLDG is categorized as REIT, while ENDW is Global Allocation. Their fees differ too: 0.59% for BLDG and 0.29% for ENDW.

ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDG и ENDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор