PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLDG с DFIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

BLDG и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BLDG и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLDG и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		-0.71%4.26%8.18%1.76%-14.66%5.95%
DFIV
Dimensional International Value ETF		7.08%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 7.08%.

BLDG

1 день
0.23%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-4.12%
1 год
6.29%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—

DFIV

1 день
1.04%
1 месяц
-3.15%
С начала года
7.08%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.71%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с AVREBLDG с VNQBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий BLDG и DFIV

BLDG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

BLDG
Cambria Global Real Estate ETF
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

BLDG vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDGDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

2.32

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

3.02

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.48

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

3.29

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

14.56

-12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDG vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDGDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.32

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.91

-0.53

Корреляция

Корреляция между BLDG и DFIV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и DFIV

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности DFIV в 2.66%

TTM202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.11%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.66%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLDG и DFIV

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

BLDGDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-25.42%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-12.12%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-4.97%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-4.58%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.73%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и DFIV

Текущая волатильность для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) составляет 4.17%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что BLDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLDGDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

6.20%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

10.50%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

17.16%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

16.70%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

16.70%

-1.10%