PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с VOOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BLCV is actively managed, while VOOV is passively managed. Over the past 3 years, BLCV returned 18.65%/yr vs 15.68%/yr for VOOV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLCV показывает доходность 7.47%, а VOOV немного выше – 7.51%.

BLCV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.47%
6 месяцев
9.37%
1 год
21.57%
3 года*
18.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOV

1 день
-0.40%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.76%
1 год
21.33%
3 года*
15.68%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и VOOV

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		7.47%19.96%12.63%15.71%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		7.51%13.10%12.21%16.30%

Correlation

The correlation between BLCV and VOOV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.92

The correlation between BLCV and VOOV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и VOOV

Секторы
BLCV
VOOV

Технологии

16.8%
19.0%

Финансовые услуги

16.5%
15.0%

Промышленность

13.8%
11.0%

Здравоохранение

12.3%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
3.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.1%

Энергетика

6.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
9.5%

Коммунальные услуги

4.9%
4.6%

Недвижимость

2.7%
3.4%

Сырьевые материалы

2.3%
3.5%

Технологии

BLCV
16.8%
VOOV
19.0%

Финансовые услуги

BLCV
16.5%
VOOV
15.0%

Промышленность

BLCV
13.8%
VOOV
11.0%

Здравоохранение

BLCV
12.3%
VOOV
11.6%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.1%
VOOV
3.3%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.0%
VOOV
11.1%

Энергетика

BLCV
6.3%
VOOV
7.6%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.3%
VOOV
9.5%

Коммунальные услуги

BLCV
4.9%
VOOV
4.6%

Недвижимость

BLCV
2.7%
VOOV
3.4%

Сырьевые материалы

BLCV
2.3%
VOOV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE

Доходность на риск

BLCV vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.18

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.04

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.42

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

13.04

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.18

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.75

+0.72

Просадки

Сравнение просадок BLCV и VOOV

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-37.31%

+23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-6.27%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-17.55%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.52%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-3.84%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.64%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и VOOV

Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что BLCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.01%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

7.06%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

9.83%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

14.45%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.77%

16.95%

-4.18%

Сравнение комиссий BLCV и VOOV

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и VOOV

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VOOV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.26%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.68%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BLCV and VOOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLCV has higher volatility (2.85%) compared to VOOV (2.01%). In terms of maximum drawdown, BLCV dropped -13.44% vs VOOV's -37.31%.

On 3-year performance, BLCV leads with 18.65% vs 15.68% for VOOV. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BLCV has performed better with a 18.65% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

VOOV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.26% for BLCV.

They also come from different issuers: BlackRock and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.07% for VOOV.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор