PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCV с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с VMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLCV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
13.84%
С начала года
17.45%
1 год
29.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и VMAX

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%5.08%
VMAX
Hartford US Value ETF		17.45%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between BLCV and VMAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between BLCV and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и VMAX

Секторы
BLCV
VMAX

Технологии

18.3%
13.3%

Финансовые услуги

14.9%
32.4%

Промышленность

14.2%
5.5%

Здравоохранение

11.6%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

9.5%
6.6%

Потребительский защитный сектор

6.1%
3.7%

Энергетика

6.0%
11.0%

Коммунальные услуги

4.4%
5.3%

Недвижимость

2.7%
4.4%

Сырьевые материалы

2.4%
2.8%

Технологии

BLCV
18.3%
VMAX
13.3%

Финансовые услуги

BLCV
14.9%
VMAX
32.4%

Промышленность

BLCV
14.2%
VMAX
5.5%

Здравоохранение

BLCV
11.6%
VMAX
11.1%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.9%
VMAX
3.7%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.5%
VMAX
6.6%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.1%
VMAX
3.7%

Энергетика

BLCV
6.0%
VMAX
11.0%

Коммунальные услуги

BLCV
4.4%
VMAX
5.3%

Недвижимость

BLCV
2.7%
VMAX
4.4%

Сырьевые материалы

BLCV
2.4%
VMAX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SCHDVMAX с SPYV

Доходность на риск

BLCV vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCVVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.42

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.34

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.92

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

21.22

—

BLCV vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCV и VMAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.05%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.09%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.47%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и VMAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.04%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.25%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.25%

—

Сравнение комиссий BLCV и VMAX

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и VMAX

BLCV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

ПозицияTTM202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.84%2.14%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and VMAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

VMAX has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.01% for BLCV.

They also come from different issuers: BlackRock and Hartford. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.29% for VMAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор