PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCV с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с ILCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BLCV is actively managed, while ILCV is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLCV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.54%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
9.34%
С начала года
11.70%
1 год
26.85%
3 года*
18.32%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и ILCV

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%14.56%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		11.70%18.79%17.03%12.37%

Correlation

The correlation between BLCV and ILCV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.90

The correlation between BLCV and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и ILCV

Секторы
BLCV
ILCV

Технологии

18.3%
24.7%

Финансовые услуги

14.9%
16.5%

Промышленность

14.2%
8.6%

Здравоохранение

11.6%
11.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
7.9%

Потребительский защитный сектор

6.1%
7.5%

Энергетика

6.0%
6.0%

Коммунальные услуги

4.4%
3.5%

Недвижимость

2.7%
2.1%

Сырьевые материалы

2.4%
2.4%

Технологии

BLCV
18.3%
ILCV
24.7%

Финансовые услуги

BLCV
14.9%
ILCV
16.5%

Промышленность

BLCV
14.2%
ILCV
8.6%

Здравоохранение

BLCV
11.6%
ILCV
11.4%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.9%
ILCV
9.6%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.5%
ILCV
7.9%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.1%
ILCV
7.5%

Энергетика

BLCV
6.0%
ILCV
6.0%

Коммунальные услуги

BLCV
4.4%
ILCV
3.5%

Недвижимость

BLCV
2.7%
ILCV
2.1%

Сырьевые материалы

BLCV
2.4%
ILCV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

BLCV vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCVILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.71

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.81

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.50

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.12

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.86

—

BLCV vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCV и ILCV

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-58.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.27%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и ILCV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.95%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.20%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.62%

—

Сравнение комиссий BLCV и ILCV

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и ILCV

BLCV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.56%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and ILCV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

ILCV has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.01% for BLCV.

They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.04% for ILCV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор