PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCV с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с DLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. BLCV is actively managed, while DLN is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLCV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
0.42%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
9.96%
С начала года
12.71%
1 год
21.02%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.58%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и DLN

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%14.56%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		12.71%15.53%19.66%10.18%

Correlation

The correlation between BLCV and DLN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.89

The correlation between BLCV and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и DLN

Секторы
BLCV
DLN

Технологии

18.3%
22.8%

Финансовые услуги

14.9%
17.4%

Промышленность

14.2%
7.8%

Здравоохранение

11.6%
12.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

9.5%
7.5%

Потребительский защитный сектор

6.1%
8.9%

Энергетика

6.0%
7.9%

Коммунальные услуги

4.4%
5.5%

Недвижимость

2.7%
3.9%

Сырьевые материалы

2.4%
1.0%

Технологии

BLCV
18.3%
DLN
22.8%

Финансовые услуги

BLCV
14.9%
DLN
17.4%

Промышленность

BLCV
14.2%
DLN
7.8%

Здравоохранение

BLCV
11.6%
DLN
12.6%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.9%
DLN
4.9%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.5%
DLN
7.5%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.1%
DLN
8.9%

Энергетика

BLCV
6.0%
DLN
7.9%

Коммунальные услуги

BLCV
4.4%
DLN
5.5%

Недвижимость

BLCV
2.7%
DLN
3.9%

Сырьевые материалы

BLCV
2.4%
DLN
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

BLCV vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCVDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.38

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.40

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.46

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.50

—

BLCV vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCV и DLN

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-57.84%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.48%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и DLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.25%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.11%

—

Сравнение комиссий BLCV и DLN

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и DLN

BLCV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.75%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and DLN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

DLN has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.01% for BLCV.

They also come from different issuers: BlackRock and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.28% for DLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор