PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с BPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с BPAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both exchange-traded funds - BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock, while BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, BLCV returned 19.09%/yr vs 9.60%/yr for BPAY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и BPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью -10.58%.

BLCV

1 день
0.90%
1 месяц
3.80%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.92%
3 года*
19.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

BPAY

1 день
2.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-9.61%
3 года*
9.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и BPAY

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		8.44%19.96%12.63%15.71%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-10.58%8.54%17.28%16.42%

Correlation

The correlation between BLCV and BPAY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.71

The correlation between BLCV and BPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и BPAY

Секторы
BLCV
BPAY

Технологии

16.8%
36.4%

Финансовые услуги

16.5%
53.0%

Промышленность

13.8%
4.6%

Здравоохранение

12.3%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%
6.0%

Энергетика

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Коммунальные услуги

4.9%

-

Недвижимость

2.7%
2.2%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Технологии

BLCV
16.8%
BPAY
36.4%

Финансовые услуги

BLCV
16.5%
BPAY
53.0%

Промышленность

BLCV
13.8%
BPAY
4.6%

Здравоохранение

BLCV
12.3%
BPAY

-

Коммуникационные услуги

BLCV
9.1%
BPAY

-

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.0%
BPAY
6.0%

Энергетика

BLCV
6.3%
BPAY

-

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.3%
BPAY

-

Коммунальные услуги

BLCV
4.9%
BPAY

-

Недвижимость

BLCV
2.7%
BPAY
2.2%

Сырьевые материалы

BLCV
2.3%
BPAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME

Доходность на риск

BLCV vs. BPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c BPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVBPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.37

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
-0.35

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.96

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.29

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

-0.56

+9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. BPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа BPAY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и BPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVBPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-0.37

+2.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.08

+1.42

Просадки

Сравнение просадок BLCV и BPAY

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и BPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVBPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-33.62%

+20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-33.62%

+23.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-33.62%

+20.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.46%

+24.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-10.55%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

17.05%

-14.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и BPAY

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) составляет 2.92%, в то время как у BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что BLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVBPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

7.26%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

18.84%

-10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

26.06%

-14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

24.36%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.77%

24.36%

-11.59%

Сравнение комиссий BLCV и BPAY

BLCV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и BPAY

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности BPAY в 7.25%

ПозицияTTM2025202420232022
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.25%1.37%1.63%1.02%0.00%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.25%6.49%0.48%1.18%0.18%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and BPAY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPAY has higher volatility (7.26%) compared to BLCV (2.92%). In terms of maximum drawdown, BLCV dropped -13.44% vs BPAY's -33.62%.

On 3-year performance, BLCV leads with 19.09% vs 9.60% for BPAY. On fees, BLCV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BLCV has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BLCV has performed better with a 19.09% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.

BPAY has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 1.25% for BLCV.

BLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while BPAY is Financials Equities. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.70% for BPAY.

BLCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и BPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор