PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCV с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

BLCV и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BLCV и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCV и BLCR

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		-2.42%19.96%12.63%14.99%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

BLCV

1 день
0.51%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
1.87%
1 год
13.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с GARPBLCV с IWB
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий BLCV и BLCR

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

BLCV vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.70

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.36

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

3.03

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

12.57

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.70

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.44

-0.19

Корреляция

Корреляция между BLCV и BLCR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и BLCR

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.39%1.37%1.63%1.02%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок BLCV и BLCR

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCVBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-21.29%

+7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-12.13%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-5.59%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.29%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.92%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и BLCR

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) составляет 4.69%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что BLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCVBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

7.08%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

12.55%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

21.17%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

17.60%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

17.60%

-4.79%