PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с PRAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с PRAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BLCR is actively managed, while PRAY is passively managed. Over the past year, BLCR returned 47.09% vs 21.06% for PRAY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.69%/yr for PRAY.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и PRAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у PRAY с доходностью 14.78%.

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAY

1 день
-0.81%
1 месяц
3.83%
С начала года
14.78%
6 месяцев
14.02%
1 год
21.06%
3 года*
16.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCR и PRAY

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		14.78%9.08%13.02%15.66%

Correlation

The correlation between BLCR and PRAY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.78

The correlation between BLCR and PRAY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCR и PRAY

Секторы
BLCR
PRAY

Технологии

35.7%
25.2%

Промышленность

13.5%
15.3%

Финансовые услуги

12.1%
12.5%

Коммуникационные услуги

11.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
14.3%

Здравоохранение

7.6%
7.7%

Сырьевые материалы

2.2%
3.0%

Энергетика

2.2%
3.8%

Коммунальные услуги

1.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

BLCR
35.7%
PRAY
25.2%

Промышленность

BLCR
13.5%
PRAY
15.3%

Финансовые услуги

BLCR
12.1%
PRAY
12.5%

Коммуникационные услуги

BLCR
11.0%
PRAY
8.6%

Потребительский циклический сектор

BLCR
10.9%
PRAY
14.3%

Здравоохранение

BLCR
7.6%
PRAY
7.7%

Сырьевые материалы

BLCR
2.2%
PRAY
3.0%

Энергетика

BLCR
2.2%
PRAY
3.8%

Коммунальные услуги

BLCR
1.6%
PRAY
4.2%

Потребительский защитный сектор

BLCR

-

PRAY
4.0%

Недвижимость

BLCR

-

PRAY
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с VOO

Доходность на риск

BLCR vs. PRAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c PRAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCRPRAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.67

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
2.47

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

2.40

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.86

10.57

+11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. PRAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа PRAY равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и PRAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCRPRAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.67

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.59

+1.31

Просадки

Сравнение просадок BLCR и PRAY

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, примерно равная максимальной просадке PRAY в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и PRAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCRPRAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-21.40%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-8.80%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.81%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-5.43%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.00%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и PRAY

Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCRPRAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.21%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

10.58%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

12.70%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

16.00%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

16.00%

+1.47%

Сравнение комиссий BLCR и PRAY

BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PRAY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и PRAY

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности PRAY в 0.60%

ПозицияTTM2025202420232022
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.60%0.69%0.76%0.83%1.20%

Часто задаваемые вопросы

BLCR and PRAY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to PRAY (4.21%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs PRAY's -21.40%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 21.06% for PRAY. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PRAY has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

PRAY has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: BlackRock and Faith Investor Services. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.69% for PRAY.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и PRAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор