Сравнение BLCR с DIVB

С начала года, BLCR показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 1.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BLCR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа DIVB равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BLCR и DIVB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности DIVB в 2.52%

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и DIVB.

Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.