PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с DIVB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BLCR is actively managed, while DIVB is passively managed. Over the past year, BLCR returned 47.09% vs 29.81% for DIVB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for DIVB.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у DIVB с доходностью 17.35%.

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVB

1 день
-0.56%
1 месяц
8.55%
С начала года
17.35%
6 месяцев
17.71%
1 год
29.81%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCR и DIVB

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		17.35%15.09%18.59%15.32%

Correlation

The correlation between BLCR and DIVB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.60

The correlation between BLCR and DIVB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS

Доходность на риск

BLCR vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCRDIVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.65

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.73

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

4.39

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.86

14.95

+6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVB равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCRDIVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.65

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.76

+1.14

Просадки

Сравнение просадок BLCR и DIVB

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и DIVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCRDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-36.93%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-6.82%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.56%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-4.99%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.00%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и DIVB

Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCRDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.34%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

8.44%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

11.33%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

15.23%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

18.38%

-0.91%

Сравнение комиссий BLCR и DIVB

BLCR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и DIVB

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности DIVB в 2.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.19%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%

Часто задаваемые вопросы

BLCR and DIVB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to DIVB (3.34%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs DIVB's -36.93%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 29.81% for DIVB. On fees, DIVB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 29.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

DIVB has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.25% for DIVB.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и DIVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор